近日，华昂咨询联合融慧金科共同举办了一场以“新监管下的银行破局思路”为主题的线上直播分享会，并邀请到了融慧金科董事长兼CEO王劲、浦发银行总行资深风险管理专业人士赵先信以及中原银行零售条线风险总监张方涛三位重量级嘉宾，共就银行自营品牌的自主风控痛点及解决思路展开了分享与交流。
1.自营品牌的自主风控上的痛点和解决思路
赵先信：在数字科技成为潮流的当下，银行业也在面临一个经济周期的重要关口。首先风控是一定不能外包的，另外要强调的一点就是，银行首先要知道自身的风险偏好：你是什么样的银行，做的是什么样的市场，面临着什么样的风险，一定要把这些问题弄清楚，再思考建立自主风控体系，设计适合自身的策略框架和制度框架，不要盲目追随潮流。
张方涛：在监管的强推动下，银行建立自主风控系统迫在眉睫。中原银行早在2016年就启动了零售信贷自主风控建设，就以往实践经历来看，城商行在建立自主风控过程中可能面临以下几个痛点：一是人才短缺，随着数字化转型发展，需要积累更多的科技人才；二是数据痛点，一些城商行及农商行受传统风控系统制约，加之数据资源不足，使其面临很大挑战。基于此，我们研发和建立了大数据应用平台、大数据分析平台等平台，另外监管层也对外部数据源的接入提出了明确要求，所以我们坚持跟政府端数据整合来解决外部数据合规性问题；三是银行人思维模式的转变，目前业务人员、风险人员和数据人员原来是定性化的一种概念式沟通，随着自主风控的建立，逐渐转变为一种可量化方式，这就需要各方保持充分密切沟通。
王劲：在当前市场背景下我们面临这样的机会：首先，互联网信贷行业经历几年的野蛮发展后，回归银行和其他持牌机构；其次，目前全世界都在面临历史上最大规模的疫情，促使线上金融业务快速转型发展；最后，监管层面在金融科技发展上推出了更加明确的政策，比如近期出台的《商业银行互联网贷款管理暂行办法(征求意见稿)》，让银行和像融慧金科这样的金融科技公司的合作更加规范。
我们观察到，在这样的背景下，很多银行正在加速朝着自营品牌和自主风控方向发展，但在发展过程中也面临诸多痛点，比如持续稳定获客难，运营成本高；科技人才不足，缺乏大数据风控和建模能力；缺乏完善的互联网业务和风控系统等。而破解这些痛点的方式是，银行可以与金融科技公司进行深度合作。
以融慧金科为例，我们已经与很多银行和消金持牌机构合作了定制化建模，基于大数据技术帮助他们做到了精细化运营。我们也可以通过辅助运营的模式，输出风控技术能力赋能金融机构，可以看做提供的就是一种工具，其中涉及信息安全和隐私安全的核心环节进行私有化部署，既安全又合规，且上线时间能缩短70%左右。这种模式的优势在于公开透明，能够保障机构的风控自主，所有策略上线、模型上线、业务优化等融慧金科只提供支持和建议，而决策权在于银行和消金持牌机构。
2.风控模型建设与模型应用的常见问题及解决方案
王劲：美国金融危机后，经调查是因为模型出现问题所导致，所以政府加强了对银行业的监管力度，在此背景下，美国运通按政府要求，我们创建了一个全球的模型监管和验证中心，负责全球几百个模型的审查和验证工作。基于以往在美国运通、百度金融及现在融慧金科的建模经验，我们可以从5大特征去评判模型的好坏，即辨别力、精准度、稳定性、可解释性、迭代难易。
在模型应用中，具有挑战性的是后面三个特征：先说稳定性，目前有很多银行模型上线后很快就衰退了，所以需要测试一段时间才能持续应用。实际上引起模型不稳定性的因素有很多，比如模型中的因子覆盖率不高、因子与风险的关系波动、对数据加工和处理不当、表现数据选择不好、银行风控策略的变化、客群的变化等。如果模型出现不稳定就需深入调查找到真正原因。
再说可解释性，其解决方案可以分为两类：一种是把变量划分成几大类，通过归类的方法形成一个解释性；一种是可以把几百个变量集成几十个可解释的大的变量。最后迭代的难易，主要看风控模型人员的架构能力。只有做好以上几点，才能保证模型的稳定性、可解释性和轻迭代的要求。
赵先信：从两个方面来说，一方面是数据质量问题，主要包括外部数据的造假（黑产欺诈）和内部数据的滥用；一方面是模型建设，建模过程中会放很多变量，但是变量太多就会分散注意力，所以要找准对象，抓重点。
张方涛：在模型建设和模型应用中有两个问题：一个问题是从零到一的问题，在建立过程中我们和金融科技公司有一些初期的合作，比如数据梳理和模型搭建。从合作模式上来说，建议从以往的项目制转变为更深的从售前到售后全流程周期的合作制或分润制，来进一步加强合作。
第二个问题是从一到应用的问题，受风险偏好影响不可避免会涉及到模型迭代，在这过程中很多银行只追求迭代的速度和频次，实际上应该深究迭代的原因。基于在银行的实践经验，真正的迭代需要把控几点：一是要进行自动化监测，做好预知管理；二是数据处理和加工，通过数据分析实现更具针对性、有效率地迭代。
3.如何更自动化，更精准授信提升客户体验？
张方涛：首先要做好银行风险偏好，去深入了解客群的行为，通过优化业务流程让客户体验更好。还有就是从审批到贷后的整个流程根据客户的特点去进行一些针对性的设计，这样才能精准触达客户，对客户进行一个更好地服务。对于存量用户的话，会产生大量交易数据，可根据这些数据表现应用到授信决策中来，对客户进行分层，针对不同层面的客户进行不同的优化和服务。
王劲：网贷红利时代已经结束，存量用户竞争日益加剧。银行要提升客户体验，赢得优质的客户，一方面是产品要好，从风险控制角度来说，要真正做好风险定价；第二是精准授信，要把握风险的维度和判断还款能力，举例来说，当前仍有很多用户征信信息不完善，在这种情况下，金融机构可以基于海量数据，通过对用户精准画像作出一个综合收入的判断，形成一个财富指数，然后用财富指数和风险叠加，进行额度决策。第三是申请流程简单化，要对用户做分层，实现留存。比如可以对用户职业画像做相应的流程设计，让客户体验更加便捷。
赵先信：要提升客户体验的话，决策就要快，所以就必须用好大数据。不同的策略，用户体验也不一样。在合规方面和反欺诈方面把控住就能很好地提高客户体验。
4.怎样有效提高银行自主获客能力？
赵先信：银行服务是以客户为中心的，要做好客户关系维护，场景至关重要。基于场景才能更好地做风险管理，提升银行自主获客能力。
王总：自主获客方式是有限的，第一种传统的方式是贷超，我们在帮助银行和消金机构去做获客的时候，发现贷超流量的质量非常差，而且不稳定，所以挑战非常大。第二个传统的方式就是线下广告，比如通过机场、地铁广告等直接触达用户，通过二维码的方式引导下载，但这种投入成本非常大，目标客户不精准，回报率较低。第三个方式就是DSP流量平台的广告，根据银行的要求针对特定的人群，借助大数据技术和用户特征捕捉能力定制一个白名单，然后再到流量平台去投放，获客非常精准。此外，这种投放方式更具有目标性，也是市场营销品牌推广的一个非常好的手段。
